Fachartikel von Prof. Dr. Hubert Dichtl
Working Paper
2021
Forecasting Market Crashes via Machine Learning: Evidence from European Stock Markets
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Tizian Otto
Zeitschriften
2021
Active Factor Completion Strategies
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, Harald Lohre und Carsten Rother, in: The Journal of Portfolio Management – Quantitative Special Issue 2021, Vol. 47, Ausgabe 2, 9-37
2021
How to build a factor portfolio: Does the allocation strategy matter?
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Viktoria-Sophie Wendt, in: European Financial Management, Vol. 27, Ausgabe 1, 20-58
2021
Data snooping in equity premium prediction
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, Andreas Neuhierl und Viktoria-Sophie Wendt, in: International Journal of Forecasting, Vol. 37, Ausgabe 1, 72-94
2020
Investing in gold – Market timing or buy-and-hold?
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, Dirk G. Baur und Viktoria-Sophie Wendt, in: International Review of Financial Analysis, Vol. 71, Artikel 101281
2020
Forecasting excess returns of the gold market: Can we learn from stock market predictions?
Hubert Dichtl, in: Journal of Commodity Markets, Vol. 19, Artikel 100106
2020
Investing in the S&P 500 index: Can anything beat the buy-and-hold strategy?
Hubert Dichtl, in: Review of Financial Economics, Vol. 38, Ausgabe 2, 352-378
2020
Dynamische Risikomanagement-Strategien für institutionelle Aktienanlagen
Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, Ausgabe 1/2020, 26-31
2020
Optimale Gestaltung von Faktorportfolios
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Viktoria-Sophie Wendt, in: Absolut alternative, Ausgabe 1/2020, 22-29
2019
Optimal Timing and Tilting of Equity Factors
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, Harald Lohre, Carsten Rother und Patrick Vosskamp, in: Financial Analysts Journal, Vol. 75 (4), 84-102
2018
Die Best-of-Two-Strategie – Ein Klassiker im neuen Gewand
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 11/2018
2017
Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage
Hubert Dichtl und Ulf Schad mit Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, Ausgabe 06/2017
2017
Factor Investing – Modeerscheinung oder Paradigmenwechsel?
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 7/2017 & online, 28.07.2017
2017
A bootstrap-based comparison of portfolio insurance strategies
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: European Journal of Finance, 23(1), 31-57
2016
Timing the stock market: Does it really make no sense?
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Lawrence Kryzanowski, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance, 10, 88-104
2016
Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Applied Economics, 48(9), 772-788
2015
Sell in May and Go Away: Still good advice for investors?
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: International Review of Financial Analysis, 38, 29-43
2014
Where is the value added of rebalancing? A systematic comparison of alternative rebalancing strategies
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Financial Markets and Portfolio Management, 28(3), 209-231
2014
Are stock markets really so inefficient? The case of the 'Halloween Indicator'
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Finance Research Letters, 11(2), 112-121
2014
Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Jan Tille, in: Absolut report 06(2014), 42-49
2014
Mean Reversion und Momentum
Hubert Dichtl, in: Smart Investor, 08(2014), 38-39
2012
Zur Rendite-Risiko-Beziehung am Deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex Dax und dem Volatilitätsindex VDax
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Kredit und Kapital, 45(3), 373-406
2012
Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Absolut report 04(2012), 20-29
2011
Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors. Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Banking & Finance, 35(7), 1683-1697
2011
Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Behavioral Finance, 12(1), 41-52
2011
Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Absolut report 06(2011), 44-51
2011
Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 5/2011, 38-43
2010
On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral-Finance-Based Explanation and Design Recommendations
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Wealth Management, 13(2), 41-54
2009
"Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich
Hubert Dichtl mit Thomas Zimmerer, in: Österreichisches Bankarchiv 57, 890-906
2009
Does tactical asset allocation work? Another look at the fundamental law of active management
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Asset Management 10(4), 235-252
2008
Absolute Return: Definition, Analyserahmen und Strategievergleich
Hubert Dichtl mit Thomas Zimmerer, in: Absolut report 46(10), 16-27
2007
Amaranth. Keine falschen Schlüsse!
Hubert Dichtl, in: Börsenzeitung Nr. 27, Beilage: Hedgefonds im Portfolio, 10
2005
Prognosebasierte Aktien/Renten-Steuerung. Asset Management im Qualitätstest
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 3/2005, 22-25
2004
Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 5/2004, 318-323
2004
Balanced-Strategien bitte zur Simulation!
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell Ausgabe 5, 46-48
2004
Hedge Funds verlangen neue Wege bei der Portfoliostrukturierung
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell Ausgabe 1, 18-20
2003
Aktien oder Renten? - Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 12/2003, 809-813
2002
Aktien oder Renten? - Die Best of Two-Strategie
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 1/2002, 30-35
1999
Simulation von Portfolio Management-Prozessen
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 28(6), 307-310
1999
Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Die Sparkasse 116(7), 333-335
1997
Mit dem "Neuro-Fuzzy" die Dax-Entwicklung voraussagen
Hubert Dichtl, in: Handelsblatt Nr. 144, 31
1996
Modeling the German stock index Dax with Neuro-Fuzzy
Hubert Dichtl mit Heinz-Georg Zimmermann, Ralph Neuneier und Stefan Siekmann, in: Tagungsband EUFIT '96, 2.-5. September, Proceedings, Vol. 3, Aachen, 2187-2190
